10 Jahres Moving Average S & P 500

CHARTS DES TAGES: Niedrige Rückkehr-Mittel, die wir in der frühen Phase eines Börse-Upcycles sind Jedermann kann an einem Diagramm des SampP 500 gawk und wundern sich oafishly, wenn Bestände oben zu scharf gelaufen sind. Allerdings gibt es theres mehr als einen Weg, um die SampP 500. Charles Schwabs Liz Ann Sonders (über Josh Brown) vor kurzem gepostet dieses Diagramm, die den Zustand der Börse in Bezug auf die langfristige Renditen betrachtet. Nach allem können Renditen sind etwas Investoren können tatsächlich beziehen auch. Shifting Getriebe, können Blick auf ein weiteres Zeichen, dass es könnte viel mehr Raum für den Markt laufen. Verdientermaßen wurde viel Wert auf das verlorene Jahrzehnt gelegt, das sich nach den Tiefständen im Jahr 2009 zeigte. Von diesem niedrigen Rückblick 10 Jahre hatten die Investoren in den 1930er Jahren ein seltenes Ereignis verloren, das die Große Depression zuletzt gesehen hatte. Aber beachten Sie die langfristige Muster dieser Tabelle. Investoren dont verbringen viel Zeit hängen rund um die mittlere Linie, sondern stattdessen der Markt tendenziell Trend in eine Richtung für mehrere Jahrzehnte (gut Überschreitung der Mittelwert) vor der Überschrift zurück nach unten, um gut unterschätzen den Mittelwert. Als weniger als fünf Jahre in den upcycle, schlägt die Geschichte vor, wir haben mehr Raum zu laufen. Faszinierend. Vielleicht sind wir arent in einer Blase. SIEHE AUCH: Die meisten umstrittene Chart in der MarketThomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutzerklärung für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 1 3 1950 bis 3 31 2010 (20.515 Tage oder 56,17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Wenn man auf 1 29 1954 (das Datum des ersten Handels, das durch das System erzeugt wird) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutzerklärung für weitere Informationen. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und der einzige, der mit ungelernter Arbeit massenhaft produziert werden kann.